Έντονες είναι οι φήμες τις τελευταίες μέρες που θέλουν την Πέγκυ Ζήνα να ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι και συγκεκριμένα στη θεατρική αναβίωση της κινηματογραφικής ταινίας «Μια Κυρία στα μπουζούκια.»
Η Πέγκυ Ζήνα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Στη φωλιά των Κου Κου» και απάντησε αν τελικά ευσταθεί η συγκεκριμένη φήμη με την τραγουδίστρια να δηλώνει:
Το άκουσα, δεν έχω συζητήσει κάτι τέτοιο όχι. Δεν έχει γίνει επισήμως πρόταση, είναι πάρα πολύ όμορφο που γενικά συζητιούνται πράγματα. Το αγαπώ το θέατρο σε γενικές γραμμές και δεν το αποκλείω καθόλου να βρεθώ στο θεατρικό σανίδι από όπου και ξεκίνησα, πριν γίνω τραγουδίστρια.
